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27 mars 2009 5 27 /03 /mars /2009 21:54

Le fisher transform est un indicateur de JOHN EHLERS. Ci-joint un document explicatif:

http://www.jamesgoulding.com/Research_II/Ehlers/Ehlers%20(Fisher).doc

cet indicateur montre nettement les retournements.je l'ai légèrement modifié,mais cela ne change rien au principe.


Code prorealtime : Modifié le 15 juin 2009


//FISHERTRANSFORM DE JOHN EHLERS

//VARIABLE =P (nombre de périodes) par défaut =10

a1= customclose // par défaut medianpriace

b1= highest[p](high)
b2=lowest[p](low)

if b1-b2 <> 0 then
 
 v1 =(((a1 -b2) / (b1 - b2) )- 0.5)*2*0.33
else
 v1=(-0.5)*2*.33
endif

v2 = 0.67*v1[1]

v3 = v1 + v2          ///exponentialaverage[5]

v33=min(0.999, max(v3,-0.999))

if barindex >p then
 
 
 f1 = 0.5*0.5*log((1+v33)/(1-v33) ) + 0.5*f1[1] ///exponentialaverage[3]
 
endif


return f1 as "fisher" ,f1[1] as "trigger",0 as "zero",0.6 as"high",-0.6 as "low"

///////////////////fin du code



 

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Published by SOHOCOOL - dans John Ehlers
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commentaires

ybmy 10/04/2009 11:53

Bonjour,

je viens de t'envoyer un MP sur pro-at concernant la traduction d'un indicateur

peux tu me tenir au courant

merci par avance

a+