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26 avril 2009 7 26 /04 /avril /2009 08:19

Article de John Ehlers dans Stocks & Commodities :

http://www.traders.com/Documentation/FEEDbk_docs/Archive/102002/TradersTips/TradersTips.html#tradestation


le premier code est l'indicateur RSI unitialized:


//////////////////////debut rsi UNIN

///variable p = periode du rsi  // par défaut 14

aa= close-close[1]

b1= exponentialaverage[p](aa)
b2= exponentialaverage[p](abs(aa))

myrsi=50*((b1/b2)+1)


return myrsi as "RSI-UNIN",30,50,70

////FIN


John conseille de filtrer la clôture avec un FIR de 6 barres ,qui est égale à une moyenne triangulaire
,de 6 barres ,de la clôture ( close).

le second code avec filtre fir.

////////////////////////////////////RSI UNIN FIR 6


//variables p = periode du RSI -par défaut 10
//                p1= periode FIR (mmtriangulaire) par défaut 6

a= close-close[1]
aa=TriangularAverage[p1](a)

b1= exponentialaverage[p](aa)
b2= exponentialaverage[p](abs(aa))

myrsi=50*((b1/b2)+1)


return myrsi as "RSI UNIN FIR",30,50,70

//////////////////fin






 


































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