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4 mai 2009 1 04 /05 /mai /2009 23:00

Le RSI de la moyenne de Hull.

voir le lien ci -dessous :

http://translate.google.be/translate?prev=hp&hl=fr&js=n&u=http%3A%2F%2Fwww.forex-tsd.com%2Fsuggestions-trading-systems%2F14950-rsi-hull-moving-average.html&sl=en&tl=fr

http://www.forex-tsd.com/suggestions-trading-systems/14950-rsi-hull-moving-average.html


Code Prorealtime:

//////////////////////debut code

REM Moyenne Mobile de HULL
REM Crée par SmallCaps90 - Forum PRO-AT.COM
REM Adapté par Arnaudbzh (forum pro-at.com)

REM variable P=15 par défaut

REM Moyenne Mobile de HULL

price=customclose

demiP = round(P/2)
temp = 2*WeightedAverage[demiP](price) - WeightedAverage[P](price)
racineP = round(SQRT(P))
MMHULL = WeightedAverage[racineP](temp)
REM Fin Moyenne Mobile de HULL


///variable p1 = periode du rsi  // par défaut 14 OU 9

 

myrsi=RSI[p1](MMHULL)


return myrsi as "RSI-MM HULL",20,50,80

////////////////////fin


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Published by SOHOCOOL - dans Alan Hull
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commentaires

van rossem 07/08/2009 19:58

Merci de votre répondre
Je viens de développer une autre moyenne mobile qui est la combinaison de 2 moyennes exponentielles
1 moyenne m1 à medianprice
1 moyenne m2 qui prend l'écart entre le high ou le low par rapport à m1
1 moyenne m3 = m1 + m2
Cette moyenne semble suivre de plus près la tendance tout en lissant les écarts trop important

cette m3 est utilisée dans un stochastique
Après ce développement j'ai écrit une stratégie
que je vous envoie prête à l'emploi avec prorealtime

indice : FCECAC40
durée 1990 - aout 2009 ( 19 ans )
barres - journalier ( 10000 barres )
Résultat backtesting
bénéfice total net 340000€
LONG 183000
SHORT 157000
espérance par trade 178€
La commission est de 3.86 € par position, ce qui à quelques cent près correspond à celle de WHselfinvest

//// DEBUT STRATEGIE
///////////////////////////////////////
//// moyenne étendue
p = 9
s = 7

px = medianprice

mm = exponentialaverage[ p ]( px )
mmi = exponentialaverage[s ]( px - mm )
mme =exponentialaverage[ p]( px )+ mmi

lh = 9
lb = 6
DH=highest[ lh ](mme)

DB=lowest[ lb]( mme )


//////////stochastic-mm étendue///////
//variable p = periode donchian
// q = periode lignek dema
// r = periode ligned
lk = 3

c1 = DH
c2 = DB

oscillateur =( (mme - c2) / (c1 - c2) )* 100

lignek = WeightedAverage[ lk ](oscillateur)


// FIN stochastique mm étendue

// Détection trend

if ligneK crosses under 6 then
trd = 1
endif

if ligneK crosses over 100 - 4 then
trd = -1
endif


// TRADE LONG

if trd = 1 then
buy 1 shares at market
endif


if longonmarket then
//stop loss
set stop entryquote - 50

// stop profit
sell 1 shares at entryquote + 90 limit
endif


// TRADE SHORT

if trd = -1 then
sellshort 1 shares at market
endif


if shortonmarket then
// stop loss
set stop entryquote +50
// profit STOP
exitshort 1 shares at entryquote - 60 limit

endif

//// FIN STRATEGIE


Le profit moyen par trade long 190€ et short 166€ n'est pas extraodinaire
mais il permet de se servir à la volée fréquemment et d'éviter les risques de retournement fréquents dans les tendances courtes.
Il faut évidemment transformer cette stratégie en indicateur pour des raisons pratiques, ce qu je n'ai pas encore fait.

Van Rossem 04/08/2009 18:39

Commentaire

Cette moyenne de HULL me semblait intéressante
J'ai utilisé les différentielles pour ce programme de trading
Un RSI pour filtrer le plus possible les faux signaux
Le résultat n'est pas extraordinaire.
Trop de pertes consécutives
Le stop loss a été optimisé à 30 points , je n'ai pas réussi à programmer un "entry bar risk" avec prorealtime!

Les gains sont cependant assez conséquents quand il y en a
Ily a quand même un problème pour la sortie, souvent avec une trend line il me semble que l'on peut faire mieux.
Enfin je vous evoie cette stratégie un peu académique prête à l'emploi avec le FCE CAC40.
Peut-être quelqu'un aura-t-il une meilleure approche
L'important ce ne sont pas les indicateurs mais les résultats.

// STRATEGIE Langage PROREALTIME
// FCE CAC40 1999-juillet 2009 journalier ( 10000 barres )
// gain 49000€ net ddraw down 12800€
//paramètres
// p période moyenne Hull
// d différentielle sur RSI HULL
// p1 période RSI HULL
p=8
d = 3
p1 = 4

// moyenne HULL
price=customclose

demiP = round(P/2)
temp = 2*WeightedAverage[demiP](price) - WeightedAverage[P](price)
racineP = round(SQRT(P))
MMHULL = WeightedAverage[racineP](temp)
REM Fin Moyenne Mobile de HULL

// différentil sur moyenne de HULL
dmh = mmHull - mmHull[d]

//référence plus haut -plus bas sur différentiel moyenne HULL
hhdmh = highest[5]( dmh)
lldmh = lowest[5]( dmh )

// RSI sur moyenne HULL

myrsi=RSI[p1](MMHULL)

// différentiel RSI
drsi = myrsi - myrsi[3]

// ACHAT LONG
// triga = valeur déclenchement sur plus bas différentiel moyenne HULL
triga = lldmh + 2

if not onmarket then
if myrsi < 40 then
if drsi < 0 then
if dmh < - 5 then
if dmh crosses over triga then
buy 1 shares at market
endif
endif
endif
endif
endif


// VENTE
// STOP LOSS ( barres suivant l'achat )
set stop entryquote - 30

// trigv = valeur déclencchement vente
trigv = hhdmh - 10
if longonmarket then
if low < highest[3]( low )-5 then
if dmh crosses under trigv then
sell 1 shares at market
endif
endif
endif

/////// FIN STRATEGIE

SOHOCOOL 07/08/2009 09:50


Bonjour Van Rossem,

Je rentre de vacances.

Merci de partager ta strategie.

Je vais l'étudier attentivement ,je te tiendrai au courant.

cordialement.


iceluigi 05/05/2009 19:59

Bonjour,

merci pour vos programmes.

Cependant l'histogramme "Modified Optimum Elliptic Filter by John Elhers"

ne fonctionne pas.


bon trade à vous

ben

06/05/2009 07:38


Bonjour,

il faut mettre histogramme à la place de la ligne ,et choisir 2 couleurs.

a+


Laurent 05/05/2009 16:28

Merci à toi également pour cet excellent indicateur, très performant et utile pour le trading perso je l'ai adopté.