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19 juin 2011 7 19 /06 /juin /2011 17:43

Bonjour à tous, 

 

Bandes de Bollinger avec la Moyenne de Hull et, écart type (standard deviation en Anglais)

 

calculée avec la moyenne Hull.

 

La moyenne de Hull étant très réactive: le coéfficiant des bandes doit être plus bas

 

au alentour de 1.

 

  

CODE PRT:

 

///////////////////////////////////////
/////////bandes de Bollinger avec  moyenne de Hull

//variable p = entier = période moyenne de Hull -par défaut =12
//         coef= coefficiant bande Bolinger =décimal -par défaut = 1

///////////by sohocool //  le 17/06/2011


////////////// Moyenne Mobile de HULL
demiP = round(P/2)
temp = 2*WeightedAverage[demiP](customclose) - WeightedAverage[P](customclose)
racineP = round(SQRT(P))
MMHULL = WeightedAverage[racineP](temp)
///////////////////////////////////////////////////////////


av=mmhull

//////////////////////////////////////////////////
som=0
for i=0 to p-1 do
 som = som + SQUARE( customclose[i]-av)
next
som=som / p
ecart = SQRT(som)
////////////////////////////////////////////////////////////////

bas = av - coef*ecart
haut= av + coef*ecart

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

return av as "moyenne Hull",bas as "band basse",haut as "bande haute"

///////////////////////////////////////////FIN

 

 

 

USD-Spot-copie-5.png

 

USD-1hourSpot.png

 

 CAC-40-INDEX-copie-2.png

Gold-Spot.png

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Published by SOHOCOOL - dans Bollinger John
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commentaires

fredo 22/07/2011 14:51


Bonjour,

je ne me suis pas encore replongé dans le calcul des bandes mais pour quoi ne pas avoir calculé les bandes comme cela : bbasse = mmhull -coef* std[p](close) et bhaute = mmhull +coef* std[p](close)?


SOHOCOOL 22/07/2011 15:49



Bonjour ,


La std est l'écart type de la moyenne simple .


Si tu veux, tu peux faire cette posibilité ,moyenne de Hull + Std moyenne simple.


 


@+