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7 novembre 2009 6 07 /11 /novembre /2009 18:07

Bonjour à tous,

L’indicateur écart type ,en anglais standard deviation ,est  d’origine sur la plateforme Prt.

 

mais l’écart est calculé uniquement par rapport à une moyenne simple (généralement de

période 20).

 

L’ indicateur que je vous propose ,permet de calculer l 'écart du prix (close) avec la moyenne

 

de votre choix (MAType) :exponentielle ,pondérée ,triangulaire ,end-point .

 

Vous pouvez facilement ,utiliser cet indicateur pour ,par exemple , programmer  des bandes

Bollinger  avec moyenne centrale pondérée et l’écart type « pondérée ».


Une explication simple de l'écart type(ci-dessous) :

http://biblioxtrn.uqar.qc.ca/stat/Fichesstat/Dispersion/Ecart_type.htm#interpretation


CODE PRT :


//écart type multiple moennnes mobiles.

// by sohocool
// ecart type = standard deviation

//variable p =Entier = périodes moyenne
//               s= MM type

//////////////////////////////////////////////////////////

co=customclose
av=average[p,s](co)
som=0
for i=0 to p-1 do
 som = som + SQUARE( co[i]-av)
next
som=som / p
ecart = SQRT(som)

 


return ecart as "ecart type multiple"

////////////////FIN du code


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Published by SOHOCOOL - dans Sohocool
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