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12 février 2012 7 12 /02 /février /2012 18:39

Bonsoir à tous,

 

Je vous propose la version V2 du Fisher Transform.

 

Maintenant on peut modifier :

 

-La période de la stochastique .

 

-La période du filtre moyenne exponetielle de la stochastique.

 

-La période du filtre moyenne exponentielle de la fonction fisher.

 

-Les niveaux bas et haut sont réglables "automatiquement."

 

Autre lien pour le Fisher Transform :

 

http://www.mesasoftware.com/Seminars/TradeStation%20World%2004.pdf

 

 

Bons trades à tous .

 

 

Code Prorealtime :

 

///////FISHER TRANSFORM HISTO V2
//////By sohocool 18/11/2011
////variable P = période canal donchian -défaut = 11,22,33,44,55 etc pour journalier.
/////////////////P1 = période du filtre exponentielle de stochastique --défaut entre 3 et 5.
////////////////P2= période du filtre exponentielle de fisher --défaut entre 3 et 5.
////////////////Nb = niveau bas -- défaut 20,25,30,33 etc......
/////////////A1 = choix du prix : close , median price, typical price -----défaut =medianprice

a1= customclose

b1= highest[p](a1)
b2=lowest[p](a1)

if barindex > p+2 then
 
 
 
 vb=(a1-b2)/(b1-b2)
 
 
 
 
 v1 =exponentialaverage[p1](2*(vb - 0.5))
 
 
 f1 =exponentialaverage[p2]( 0.50*log((1+v1)/(1-v1) ))
 
endif

 


if f1 >=f1[1] then
 hh= 100
else
 hh=0
endif

if f1 < f1[1] then
 hh1= 100
else
 hh1=0
endif

sto = exponentialaverage[p1](100*vb)

return hh coloured(0,255,0) as "Histo up",hh1 coloured(255,0,0) as "Histo down",sto coloured(0,0,255) as "Stochastique",nb as "Niveau bas",100-nb as "Niveau haut",50 as "50 %"

 

///////////////////////////////////////////FIN ////////////END

 

ARCELORFISV201.png

 

 

 

 

 

 

 

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Published by SOHOCOOL - dans John Ehlers
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