Fisher Transform Histogramme

Bonsoir,

Je vous propose une version Fisher transform Histogramme ,pour PRT.

La couleur de l'Histogramme est déterminé par le croissement de la

ligne Fisher et de la ligne Trigger (Fisher[1]).

La lecture est facile ,quand l'histogramme est :

Vert = achat

Rouge = vente.

L'avantage quand nous avons programmé l'histogramme ,90% de la

programmation du Back-test est faite.

Bons trades.

Lien PDF Fisher Transform :

http://www.mesasoftware.com/Papers/USING%20THE%20FISHER%20TRANSFORM.pdf

Code Prorealtime :

///////////FISHER TRASFORM HITOGRAM
//////By sohocool 18/11/2011
////variable P = periode canal donchian -défaut = 10

////a1= prix --- défaut = medianprice (H+L)/2

a1= customclose

b1= highest[p](a1)
b2=lowest[p](a1)

if barindex > p+2 then
 
 
 
 vb=(a1-b2)/(b1-b2)
 
 
 
 
 v1 =0.66*((vb )- 0.5)   + 0.67*v1[1]
 
 
 f1 = 0.5*log((1+v1)/(1-v1) )+0.5*f1[1]
 
endif

if f1 >=f1[1] then
 hh= 100
else
 hh=0
endif

if f1 < f1[1] then
 hh1= 100
else
 hh1=0
endif

return hh coloured(0,255,0),hh1 coloured(255,0,0)

////////////////////////////fin ///end ///code