Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
10 septembre 2013 2 10 /09 /septembre /2013 17:54

La Moyenne mobile Dema avec le choix de 3 alphas .

 

-alpha = 0  alpha basic (2/periode+1)

 

alpha par défaut

 

-alpha = 1 alpha "clean" (2/(2+0.5*(max(1,periode)-1)))

 

alpha plus ou moins deux fois plus rapide que alpha basic.

 

-alpha =2 alpha "correct Tilson"(2/(max(1,((periode+5)/3)-1)+1))

 

alpha le plus rapide

 

 

En plus j'ai ajouté l'adaptative volatilité de Mladen :la période change suivant

 

la volatilité ,la période augmente si hausse volatilité et ,diminue si baisse de volativité.

 

Ce filtre de volatilité est calculé avec l' écart type,ci -dessous le code :

 

dev=STD[periode adaptative](close)
avg=average[periodeadaptative](dev)

coef volatilité = avg / dev


 

Si on règle la periode adaptative sur 1 ou 2 nous avons la moyenne Dema sans le

 

filtre de volatilité.

 

 

De plus la période de la Dema peut être une valeur décimale.


 

Le code pour Prorealtime :

 

 Moyenne Dema Multi Alphas Adaptative

 


 

EURUSDdema01.png

 

EURUSDdema02.png

Partager cet article

Repost 0
Published by SOHOCOOL - dans Moyenne Mobile
commenter cet article

commentaires

Zilliq 11/09/2013 17:09

Merci Sohocool,

Très intéressant,

Ce que je trouve dommage c'est que l'on ne puisse pas modifier le code ne serait ce que pour changer le nom voire pour s'amuser à optimiser 2-3 paramètres
Très intéressant également le coef de volatilité de Mladen
Bonne journée

Zilliq

SOHOCOOL 11/09/2013 22:16



Bonsoir Zilliq,


Le code est facile à faire ,de plus j'ai donné tout les détails ,il suffit d'un peu de réflexion.


J'espère encourager des vocations de codeurs .


A+