2 février 2013
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18:29
Bonjour à tous,
Lors du dernier article Donchian BandsWidth ,nous avons aussi construit le Donchian
"écart type".
J'ai eu l'idée de construire le canal Donchian ,comme les bandes de Bollinger.
C'est à dire avec "l'écart type et un coefficient variable .
Sur le premier Graphique le coefficiant = 2 ,c'est le Canal de Donchian normal,
les prix sont toujours à l'intérieur du canal.
Sur le second graphique le coefficiant = 1 ,les prix peuvent sortir du canal.
Le troisième graphique montre le Donchian + Bollinger Bands ,avec les même valeurs.
-Donchian Bands pour PRT
-Donchian + Bollinger Bands pour PRT
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Donchian
23 janvier 2013
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21:05
Bonjour à tous,
Avec le canal de Donchian (Price Channel),nous pouvons utiliser les bandes
haute et basse pour calculer l'indicateur Bands Width ,l'équivalent du
Bollinger Bands Width.
Soit Bands Width = Bande haute - Bande basse.
En comparaison avec les bandes de Bollinger ,maintenant nous avons:
Le Canal de Donchian comparable au Bandes de Bollinger
Le Donchian Bands Width comparable au BB Bands Width
Le % Donchian (plus connu sous le nom de Stochastique) comparable au
% Bollinger Bands.
Je vais poster 3 indicateurs pour PRT :
-le Donchian Bands Width (CODE MODIFIE LE 24 / 01/2013)
-le Donchian écart type (standard déviation en Anglais)
-l'indicateur mixte ,dans la même fenêtre le Donchian écart type et l'écart type.
Avec le dernier indicateur (le mixte) ,nous constatons que les 2 courbes sont presque semblable.
Je rapelle que l'écart type est un indicateur qui mesure la volatilité.
Le canal de donchian réagit comme les bandes de Bollinger ,quand il y a
volatilité les bandes s'écartent ,quand il ya baisse de volatilité les bandes se
resserrent .
à suivre............
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27 novembre 2011
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/2011
22:43
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27 novembre 2011
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22:39
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5 mai 2011
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10:10
La stochastique étant l indicateur pourcentage du canal de Donchian.
On peut donc inverser le raisonnement ,et calculer le Donchian canal avec la moyenne de 5 périodes (22,44,88,176,352) cycle ou (11,22,44,88,176) demi-cycle.
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18 avril 2011
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19:59
Stochastique M5_V1_HISTOGRAMME
Code Prorealtime
///////////////////////////////////////////// Stochastique _M5_V1_Histogramme
/////////////by Sohocool
///////////////////////////////////////////////////
////moyenne de 5 x stochastiques. x1-x2-x4-x8-x16
///variable =p pour Daily p= 11 demi cycle (11,22,44,88 ,176) ou 22 cycle (22,44,88,176,342)
////////////////q = signal par défaut 3.
aa=Stochastic[1*p,3](close)
bb=Stochastic[2*p,3](close)
cc=Stochastic[4*p,3](close)
dd=Stochastic[8*p,3](close)
ee=Stochastic[16*p,3](close)
ff=(aa+bb+cc+dd+ee)/5
gg=exponentialaverage[q](ff)
if ff >=gg then
a1=1
b1=0
else
a1=0
b1=1
endif
return a1 COLOURED(0,255,0) as "up",b1 COLOURED(255,0,0) as "down"
////////////////////////////////////////////////Fin du code
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17 avril 2011
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20:14
Stochastique M5_V1
En cours !!!!
LE CODE POUR PRT :
///////////////////////////////////////////// Stochastique _M5_V1
/////////////by Sohocool
///////////////////////////////////////////////////
////moyenne de 5 x stochastiques. x1-x2-x4-x8-x16
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///variable =p pour Daily p= 11 demi cycle (11,22,44,88 ,176) ou 22 cycle (22,44,88,176,342)
////
////////////////q = signal par défaut 3.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
aa=Stochastic[1*p,3](close)
bb=Stochastic[2*p,3](close)
cc=Stochastic[4*p,3](close)
dd=Stochastic[8*p,3](close)
ee=Stochastic[16*p,3](close)
ff=(aa+bb+cc+dd+ee)/5
gg=exponentialaverage[q](ff)
return ff as "Stochastique_M5_v1",25 as"25",50 as"50",75 as"75",gg as "Signal"
////////////////////////////////////////////FIN DU CODE
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23 janvier 2011
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21:19
Bonsoir,
Suite de la partie 03, donc nous avons vu la possibilité de capter les cycles de
plusieurs périodes.
Aujourd'hui je propose d'additionner les 5 stochastiques et de diviser le résultat
par 5.
Nous obtenons une seule courbe qui synthétise les 5 cycles choisis.
A suivre .......
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23 novembre 2010
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20:50
Bonjour,
En fait ,en regardant le code DiNapoli de plus près , je constate :que la stochastique
de DiNapoli est contruit avec le lissage de Wilder.
Donc on peut tout simplement utiliser l'indicateur stochastique déjà présent sur PRT
en choisissant l'option lissage wilder.
Remarque : un lissage wilder de période 3 et égale à une moyenne exponentielle de
période 5.( le rapport wilder - exponentielle est de ((periodes Wilder x2) - 1 ).
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17 novembre 2010
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/2010
19:03
Ciao a tutti ,
J'ai traduit le code en language PRT ,à partir de cet indicateur MT4 :
http://codebase.mql4.com/ru/6585
CODE PRT :
//DI NAPOLI STOCHASTIQUE
// by Sohocool
// variable = fastk entier > o défaut 8
////////////////////slowk entier >0 défaut 3
////////////////////slowd entier >0 défaut 3
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////:
if barindex > fastk+1 then
aa=highest[fastk](high)
bb=lowest[fastk](low)
Fast= 100 *( close - bb) / ( aa-bb)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
StoBuffer=StoBuffer[1]+ (Fast-StoBuffer[1])/SlowK
SigBuffer=SigBuffer[1]+ (StoBuffer-SigBuffer[1])/SlowD
endif
return stobuffer as"dinapoli" , sigbuffer as"signal",20 as"20",80 as"80"
////////////////////////////////////:Fin du code
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