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24 octobre 2013 4 24 /10 /octobre /2013 17:10

Indicateur Stochastique RSi avec Histogramme quand le lissage du RSI

 

est supérieur ou inférieur à 50 %.

 

Vous choisissez:


- la période du RSi (calculé avec la moyenne exponentielle

au lieu de la moyenne de Wilder ).

 

- la période de la stochastique du RSi (Canal Donchian Du Rsi).

 

- la période du lissage de la stochastique (moyenne pondérée). Ligne n°2

 

- la période du lissage du Rsi (moyenne pondérée).Utilisé pour l'histogramme

 

- la période du signal du lissage de la stochastique(moyenne pondérée) . Ligne n°3

 

 

Mettre la première ligne des trois lignes, en histogramme avec une couleur haussière et

une couleur baissière .

 

Remarque : vous avez deux indicateurs % dans la même fenêtre .

 

Code Prt :

 

StochasticRsi RsiHisto

 

CAC-40-stocrsi.png

 

 

USD-Spotstorsi.png

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17 septembre 2013 2 17 /09 /septembre /2013 20:00

All RSI averages est le Rsi d'une des 26 moyennes ,soit:

 

Rsi[periode rsi]  (All averages[periode average](prix))

 

Vous pouvez choisir  le niveau bas et par conséquent le niveau haut (100-niveau bas).

 

Le résultat du Rsi est un pourcentage par exemple 68 %.

 

Les 26 Moyennes différentes .

 

Matype = 0  moyenne Simple


Matype = 1  moyenne Exponentielle


Matype = 2  moyenne Exponentielle de Wilder

 

Matype = 3 moyenne Pondérée


Matype = 4  moyenne Triangulaire


Matype = 5  moyenne Régression Linéaire ou End point

 

Matype = 6 moyenne Time series (régression linéaire + pente régresion )


Matype = 7  moyenne Double Exponentielle = Dema

 

Matype = 8  moyenne  Triple Exponentielle = Tema

 

Matype = 9  moyenne Hull

 

Matype = 10  moyenne Rema (Regular Moving average)


Matype = 11 Tekan ou Kinjun ou Retracement 50% Canal Donchian


Matype = 12  moyenne Zero Lag Ehlers


Matype = 13  moyenne Exponentielle Tillson T3 "Clean" (pour version Basic =2x Période)


Matype = 14  moyenne Zero Lag Cycle


Matype = 15  moyenne Pondérée par les Volumes (avec moyenne Pondérée)

 

Matype = 16  moyenne Jurik Smoothed (puissance=3,phase=1,option=2)


Matype = 17  moyenne Filtre Laguere Ehlers (astuce pour variable gamma)


Matype = 18 moyenne Super Smoother Filter Ehlers


Matype = 19  moyenne ITrend Ehlers

 

Matype = 20 moyenne Adaptive Kaufman

 

Matype = 21 moyenne Frama Elhers 

 

Matype = 22 moyenne Mc Ginley Dynamic

 

Matype = 23 moyenne Tillson T3 "Correct version"

 

Matype = 24 ILRS  Integral of linear regression slope

 

Matype = 25 IE/2   Combination of ILRS and LSMA

 

  

  EURallrsi.png

 

 

 

 

Vous pouvez le télécharger et l'importer sur votre plateforme PRT :

 

All RSI averages  Prt 

 

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20 juillet 2012 5 20 /07 /juillet /2012 19:38

 

 

RSI MOYENNE MULTIPLE ON CHART

 

Bonjour à tous,

 

Le RSI est un indicateur dont la valeur est exprimé en pourcentage ,de 0 à 100 %.

 

Pour afficher le RSI sur le graphique ,nous allons utiliser le canal de Donchian,et considérer que

 

la ligne du bas est la ligne 0% et la ligne du haut est la ligne 100%.

 

En faisant une règle de trois nous allons positionner le RSI sur le graphe ,entre les 2 lignes du

 

canal de Donchian ,0 et 100% , nous rajouterons la ligne du milieu 50% ,et  les lignes 30 et 70 %.

 

On peut choisir la type de la moyenne mobile du RSI :simple = 0 ,exponentielle =1 ,pondérée =3 etc..

 

la période du RSI ,et la période du canal de Donchian.

 

Peut importe la valeur de la période du canal ,le RSI aura le même pourcentage à l'intérieur du canal.

 

Donc sur le graphe ,on peut facilement voir si le RSI est au dessus,ou en dessous  de la ligne 50 %,

 

-si le RSI est au dessus des 70 % ,le RSI est en sur achat.

 

-si le RSI est en dessous des 30 % , le RSI est en sur vente.

 

Bons trades.

 

 

 Rsi On Chart :   link

 

 Rsi Moyenne Multiple :   link

 

 

CAC-40-rsichart_v2.png

 

CAC-40-rsichart-copie-1.png

 

CAC-40-rsichart_v1.png

 


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27 mai 2012 7 27 /05 /mai /2012 17:04

Bonjour à tous,


Aujourd'hui le même indicateur Rsi calculé avec la moyenne de Hull au lieu


du lissage de Wilder.

 

On calcule l'histogramme avec la différence du rsihull et rsihull[1]

 

-si positive l'histo est vert.

 

-si négative l'histo est rouge.

 

Télechargez le code Prorealtime : link

 

Maintenant il ne reste plus qu'a trouver les bons réglages ;-).

 

Bons trades .

 


CAC-40-rsihullhisto.png

 


 


 

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13 mai 2012 7 13 /05 /mai /2012 17:45

Bonjour ,

 

Je vous propose un indicateur RSI avec la moyenne de Hull à la place de la

 

moyenne lissage de Wilder.

 

Bons trades à tous .

 

 

Code pour Prorealtime ,Télécharger ici ,link

 


CAC-40-rsiavechull.png

 

VIDEO EXPLICATIVE DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE :

 

 

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6 février 2011 7 06 /02 /février /2011 19:05

Bonsoir à tous,

 

Ci-dessous le code du Super_Trend_Rsi.

 

 

J'ai modifié le code du Supertrend de Olivier Seban, pour l'adapter au RSi.

 

La traduction du Supertrend en PRT,a été faite par HKlisse:

 

http://hk-lisse.over-blog.com/article-19983903.html

 

A utiliser suivant le même principe que le Supertrend normal.

 

C'est ,aussi ,le même principe que le QQE.

 

Vous pouvez ,facilement l'adapter à d'autres indicateurs (Cci,Momentum  etc...)

 

il suffit de changer les 3 premières lignes du code.

 

 

P.S.: Si quelqu'un peut le traduire en Metatrader ,ce serait bien.

 

 

Code PRT :  

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////SUPER TREND RSI//////////
//////////////////////////By SOHOCOOL////////////////

// variable  aa= coefficient  décimale  défaut 3
///////////////// bb = période average true range  défaut = 10
/////////////////p=  période rsi défaut = 9


//////////////////ATR_RSI

rc=rsi[p](close)
rh=rsi[p](high)
rl=rsi[p](low)


c1 =abs( rh - rl)

c2 = abs( rc[1]-rh )

c3 = abs ( rc[1] - rl )

c4 = max(c1,c2)

c5 = max(c4,c3)

atr =average[bb](c5)

//////////////////////////////////////////////
/////SUPER TREND RSI

avg=rc
up=avg+aa*atr
dn=avg-aa*atr

/////////////////////////////////////////////////////////

once trend=1
if rc>up[1] then
 trend=1
elsif rc<dn[1] then
 trend=-1
endif
if trend<0 and trend[1]>0 then
 flag=1
else
 flag=0
endif
if trend>0 and trend[1]<0 then
 flagh=1
else
 flagh=0
endif
if trend>0 and dn<dn[1] then
 dn=dn[1]
endif
if trend<0 and up>up[1] then
 up=up[1]
endif
if flag=1 then
 up=avg+aa*atr
endif
if flagh=1 then
 dn=avg-aa*atr
endif
if trend=1 then
 super=dn
 
else
 super=up
 
endif
return super coloured by trend  as "supertrend_rsi",rc as "rsi" ,70 as "70",50 as "50",30 as "30"

 ////////////////////////////////////fin du code --- END 

 

 

BNP-PARIBASsuperrsi.A.png

EUR_USD-superrsi-copie-1.png

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18 février 2009 3 18 /02 /février /2009 15:24

Le RSI « Relative Strength Index » est un indicateur parmi les plus connus et utilisés en analyse technique. Il a été développé par J.W. Wilder en 1978 et il met en évidence des zones de surachat et de survente. Ces zones permettent d’identifier l’essoufflement des forces acheteur ou vendeur et donc le moment où la probabilité de retournement de la dynamique est la plus forte.



Sur le site Prorealtime le rsi est déjà  dans la liste des indicateurs,il est progammé avec la moyenne de wilder -j'ai modifié la formule ,pour avoir le choix des moyennes multiples-ce qui permet de modifier le type de la moyenne (simple-exponentielle-pondérée etc...)

Formule pour Prorealtime :

///////////////////////////////////////////////////////////////////
////MODIFIE LE 12 MAI 2012
///rsi avec moyenne multiple


///variable : p= periode rsi -par défaut 14 -
//s = ma type sorte moyenne

REM Détermine les variations journalières


pr = customclose

hausse = MAX(0, pr - pr[1])
baisse = MAX(0, pr[1] - pr)

REM Calcule la moyenne des gains les jours de hausse
REM et des pertes les jours de baisse

mmHausse = max(0,AVERAGE[p,s](hausse))
mmBaisse = max(0.0001,AVERAGE[p,s](baisse))

REM En déduit le RS


RS = mmHausse / mmBaisse

REM Et finalement le RSI

monRSI =100*( 1 - 1/ (1 + RS))

RETURN MONRSI as "rsi",30 as "30",70 as"70",50 as "50"
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Sur le graffe ci-dessous ; 0= moyenne simple - 1 = moyenne exponetielle -
2 = moyenne pondérée - 3 = moyenne wilder . toutes de longueur  14 périodes.


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