Avec Prt ,on peut facilement ,programmer ,les moyennes ,avec un choix multiple.

Si on sélexionne la moyenne mobile simple :on a le Vortex original.

Mais pourquoi pas choisir la moyenne  pondérée ,ou de Wilder's ,etc ???.

Code PRT:

/////////VORTEX MM type
////////////////////////////////////////

//variable p=péride --par défaut 14
//variable t = MMtype --par défaut simple  (Original)

VP=abs(high -low[1])
VM=ABS(low-high[1])

VPS=average[p,t](VP)
VMS=average[p,t](VM)

VTR=TR(close)
VTRS=Average[p,t](vtr)

if VTRS <>0 then
 
 VORP=VPS/VTRS
 VORM=VMS/VTRS
 
endif

return VORP as "Vortex+",VORM as "Vortex-"

///Fin de code

Bonjour à tous,

L’indicateur écart type ,en anglais standard deviation ,est  d’origine sur la plateforme Prt.

mais l’écart est calculé uniquement par rapport à une moyenne simple (généralement de

période 20).

L’ indicateur que je vous propose ,permet de calculer l 'écart du prix (close) avec la moyenne

de votre choix (MAType) :exponentielle ,pondérée ,triangulaire ,end-point .

Vous pouvez facilement ,utiliser cet indicateur pour ,par exemple , programmer  des bandes

Bollinger  avec moyenne centrale pondérée et l’écart type « pondérée ».

Une explication simple de l'écart type(ci-dessous) :

http://biblioxtrn.uqar.qc.ca/stat/Fichesstat/Dispersion/Ecart_type.htm#interpretation


CODE PRT :


//écart type multiple moennnes mobiles.

// by sohocool
// ecart type = standard deviation

//variable p =Entier = périodes moyenne
//               s= MM type

//////////////////////////////////////////////////////////

co=customclose
av=average[p,s](co)
som=0
for i=0 to p-1 do
 som = som + SQUARE( co[i]-av)
next
som=som / p
ecart = SQRT(som)

return ecart as "ecart type multiple"

////////////////FIN du code

////////////3 en 1 Sto - Rsi -Cci//////////////

/////vARIABLES x 8

// r = période rsi -- défaut = 14
// c = période cci -- défaut = 21
//d = période donchian stochastic -- défaut = 24
//k= période lissage stochastic -- défaut = 10
//w1 = coef rsi -- défaut 0.1 --entre 0 et 1 (décimal)
//w2 = coef cci --défaut 0.1 --entre 0 et 1 (décimal)
//mc=moyenne courte --défaut = 3
//ml = moyenne longue --défaut =7

////////////////////////////////////////////////
aa=rsi[r](close) - 50

bb=cci[c](typicalprice)

cc=Stochastic[d,k](close) - 50

dd=cc*(1-(w1+w2)) + aa*w1 + bb*w2

mdd1=weightedaverage[mc](dd)
mdd2=weightedaverage[ml](dd)

return dd as "3 en 1 Sto-Rsi-Cci",0 as "zero",mdd1 as "moyenne courte",mdd2 as "moyenne longue"

/////fin du code ///////////////////////////

indicateur MATWO pour le forex ci-dessous le lien pour l'explication(anglais):

http://codebase.mql4.com/4117




////////////////////////////////////////
//matwo vu metatrader pour forex
//mettre matwo01 en histogramme
//variable = p(nombre de période) - par défaut 8

a1 = average[p](WeightedClose)
a2= exponentialaverage[p](close)

b1=average[p*2](weightedclose)
b2=exponentialaverage[p*2](close)

c1=((b2-b1) + (a2-a1))*10000
c2=(a2-a1)*10000

return c1 as "Matwo01",c2 as "Matwo02"

////////////////////////fin