FISHER TRANSFORM -John EHLERS (Prorealtime)

27.03.2009

Le fisher transform est un indicateur de JOHN EHLERS. Ci-joint un document explicatif:

http://www.jamesgoulding.com/Research_II/Ehlers/Ehlers%20(Fisher).doc

cet indicateur montre nettement les retournements.je l'ai légèrement modifié,mais cela ne change rien au principe.

Code prorealtime : Modifié le 15 juin 2009

//FISHERTRANSFORM DE JOHN EHLERS

//VARIABLE =P (nombre de périodes) par défaut =10

a1= customclose // par défaut medianpriace

b1= highest[p](high)
b2=lowest[p](low)

if b1-b2 <> 0 then

v1 =(((a1 -b2) / (b1 - b2) )- 0.5)*2*0.33
else
v1=(-0.5)*2*.33
endif

v2 = 0.67*v1[1]

v3 = v1 + v2 ///exponentialaverage[5]

v33=min(0.999, max(v3,-0.999))

if barindex >p then

f1 = 0.5*0.5*log((1+v33)/(1-v33) ) + 0.5*f1[1] ///exponentialaverage[3]

endif

return f1 as "fisher" ,f1[1] as "trigger",0 as "zero",0.6 as"high",-0.6 as "low"

///////////////////fin du code