REPULSE VOLUME - trading bourse cac40 programmation

En étudiant les indicateurs de volume ,surtout ceux à structure intraday: j'ai imaginé de coupler le Repulse d'Eric Lefort avec l'indicateur volume.

ci-dessous deux codes :le repulsevolume ouvert et le repulsevolume borné.

voici le code :

///REPULSE VOLUME
//avec le code du dernier repulse de 2008

//variable p1 par défaut p1=1

a = 100 * ( 3 * CLOSE - 2 * LOW - OPEN ) / CLOSE
b = 100 * ( OPEN + 2 * HIGH - 3 * CLOSE ) / CLOSE

d = EXPONENTIALAVERAGE[P1](a) - EXPONENTIALAVERAGE[P1](b)

aa=cumsum(d*volume)

RETURN aa as "REPULSE VOLUME"

//////////////////////////////////////////fin


éventuellement le code du Repulse volume borné :


/////////repulse volume borné

//p1 variable du repulse --défaut =1
// p variable periode borne -défaut =10

a = 100 * ( 3 * CLOSE - 2 * LOW - OPEN ) / CLOSE
b = 100 * ( OPEN + 2 * HIGH - 3 * CLOSE ) / CLOSE

d = EXPONENTIALAVERAGE[P1](a) - EXPONENTIALAVERAGE[P1](b)

d1 = d*volume

////////////////bornage

aa=summation[p](d1)

bb=summation[p](volume)

cc = 100 *(aa/bb)

RETURN cc as "repulse volume borné", 0 as "zero"

//////////////fin


 

LE 10 MARS ,

Si vous réglez le repulse sur 5 , alors vous avez la valeur 1 du repulse lissé (  premier

code du répulse ),formule qui se trouve dans le premier livre de Eric Lefort.

ci-dessous un example: