Macd Dema Pondérée par les volumes - trading bourse cac40 programmation

Maintenant ,que nous avons les moyennes pondérées par les volumes : nous pouvons programmer les Macd.

Voici,le code du Macd de 2 moyennes Dema pondérées par les volumes,avec moyenne exponentielle pour calculer le signal.

Codes :

//////////macd moyenne dma pondérée par volume

//variable p =période moyenne courte--par défaut 12
//p1 = période moyenne longue -- par défaut 26
// q = période signal (trigger) -- par défaut 9

aa= close*volume
///////////////////////

bb1=dema[p](aa)
cc1=dema[p](volume)

dd1=bb1/cc1

///////////////////////////////////

bb2=dema[p1](aa)
cc2=dema[p1](volume)

dd2=bb2/cc2

////////////////////////////////

zz= dd1- dd2

zz1= exponentialaverage[q](zz)

zz2= zz-zz1  //histogramme

return zz as "macdDEMAvolume",0 as "zero",zz1 as "signal" ,zz2 as "macd-signal"

//////FIN