Fisher Transform RSI. - trading bourse cac40 programmation

Bonsoir ,

Suite à la relecture du paragraphe,  concernant la  transformée de fisher , dans livre de J Ehlers.

“Cybernetic  analysis for stocks and futures”, je vous propose un indicateur fisher transform RSI

Dans ce code ,en plus de programmer la période du RSI ,et la période de la stochastic,

Vous pourrez sélectionner le type de lissage (moyenne mobile ) ainsi que la période

du lissage-filtrage-- ( par défaut weighted average avec période 5).

@+

PS: LE CODE FISHER TRANSFORM HIGH/LOW EST MODIFIE

http://sohocool.over-blog.com/article-29557149.html

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///////Début du code fisher transform RSI vu par sohocool

////VARIABLE / r= péride du RSI -- défaut = 14
//  p= période de la stochastic--défaut = 10

//aa= période moyenne lissage --défaut =5
//s = type moyenne mobile  --défaut = weighted(pondérée)

a= customclose

a11= rsi[r](a)

///////////stoschastic

b1= highest[p](a11)
b2=lowest[p](a11)

if b1 - b2 <>0 then
 
 v =(((a11 -b2) / (b1 - b2) )- 0.5)*2
 
else
 v= -0.5*2
endif
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//////////////lissage stoschastic

v1=average[aa,s](v)  /// moyenne lissage

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///////////////////fisher transform

v11 = min(0.999,max(v1,-0.999))

if barindex > p then
 
 f1 = 0.5*0.5*log((1+v11)/(1-v11) ) +0.5*f1[1]  /// exponentialaverage[3]
endif

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return  f1 as" fisher RSI" ,f1[1] as " Trigger",0 as " zero"

//////////fin du code