18 janvier 2009
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18:35
Macd zero retard (zero lag) dema avec réglage de la moyenne mobile du signal.
Formule Prorealtime :
// MACD ZERO LAG (zero retard)
// p= variable moyenne dema courte (défaut = 12)
// q= variable moyenne dema longue (défaut = 26)
// r= variable moyenne du signal ) (défaut = 9)
// s = ma type (sorte moyenne mobile) (défaut = exponentielle)
// macd -signal = mettre histogramme
z1=DEMA[p](close)
z2 =dema[q](close)
e= z1 - z2 // macd
z3=average[r,s](e) // signal
g=e-z3 // macd - signal
if g >= g[1] then
color =1
else
color =-1
endif
return g coloured by color as "macd-signal" ,0 as "zero",e AS "MACD ZEROLAG",z3 AS "signal"
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18 janvier 2009
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17:50
Le maddox momentum est un momentum avec les volumes .
Le code Prorealtime:
///Maddox momentum
// variable : p période e la summation (défaut =21)
pr= customclose
a1=(pr-pr[1])*volume
aa=summation[p](a1) / 1000
return aa as "maddox momentum" , 0 as "ligne zero"
18 janvier 2009
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17:00
je viens de traduire en language Prorealtime le "macd on rsi" vu dans la librairie de Metetrader4.
lien : http://codebase.mql4.com/3739
On calcule le rsi d'une moyenne exponentielle , puis le macd de cet rsi.
Formule Prorealtime:
//macd on rsi
// variable : p1 = moyenne exponentielle (défaut =5)
/// p2 = péroide rsi (défaut = 3)
// p3 = moyenne rapide macd rsi (défaut = 10 )
// p4= moyenne lente macd ri (défaut = 20)
// p5= moyenne macd signal (défaut = 5)
pr= customclose
ma = exponentialaverage[p1](pr)
brsi = rsi[p2](ma)
bmacd =8*( exponentialaverage[p3](brsi) - exponentialaverage[p4](brsi))
//mettre bmacd en histogramme
if bmacd >= bmacd[1] then
color =1
else
color =-1
endif
bsignal = average [p5](bmacd)
return bmacd coloured by color as "macd rsi",bsignal as "macd signal",brsi as "rsi expo",50 as"ligne 50 rsi"
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6 janvier 2009
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18:33
Cet oscillateur n' est pas repris dans la liste des indicateurs de Prorealtime.
L'oscillateur %B est un indicateur de surachat survente, qui donne le positionnement des cours par rapport aux bandes de Bollinger.
La formule de calcul est très simple.:
% b.bollinger = 100*((close - bandebasse) / (bandehaute -bandebasse))
Si %B est proche de 0, les cours se trouvent à proximité de la bande basse de Bollinger.
Si %B égale à 50, indique que les cours sont sur la moyenne mobile de Bollinger.
Si %B est proche de 100 indique que les cours sont à proximité de la bande haute.
Bien attendu, toute lecture de l’indicateur au dessus de 100 ou en dessous de 0, indique que les cours sont à l’extérieur des bandes de Bollinger.
Le 0 et 100 peuvent être utilisé comme des niveaux de surachat et de survente. La valeur est surachetée lorsque le % B est au-dessus de 100 et elle est survendue lorsque % B est en dessous de 0.
Comme pour tout indicateur de surachat/survente, les signaux haussiers et baissiers sont donnés par la sortie de l’indicateur des zones de surachat/survente.
Le code Prorealtime :
// oscillateur % b bollinger
// variable p = longueur moyenne mobile -
// s = coef standard deviation -et t = ma type
// par defaut p =20 - s =2 - t = simple prix = typicalprice =( c+h+l)/3
prix=customclose
gd2 = average[p,t](prix)
sd= s*STD[p](prix)
bollsup= gd2 + sd
bollinf = gd2 - sd
B1 = 100*(close - bollinf)/ ( BOLLSUP -BOLLINF)
RETURN B1 as "%b bollinger",0,50,100
5 janvier 2009
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17:05
Code pour Prorealtime
je vous propose une formule plus complète du canal de Keltner
avec ce code vous pouvez :
-choisir le type de la moyenne mobile centrale.
-choisir entre plusieurs "prix"
-régler différemment les longueurs de la moyenne et du average true range.
///////////keltnercanal multiples moyennes
//variable moyenne p = la longueur et m= MM type = choix moyenne
//choix moyennes : simple ,exponentielle, triangulaire etc...
// multiples choix des prix: prix = customclose
// close ,median price, typicalprice etc..
// co= variable coefficient des 2 bandes
//p1= variable du average true range
//voir : http://www.chartfilter.com/education/?p=Technical-Analysis.Overlays&t=Keltner+Channel
prix =customclose
////////a=moyenne multiples
a = average[p,m](prix)
///////// truerange
b=AverageTrueRange[p1](close)
mm = a
hi = a + co*b
lo = a- co*b
return mm as "moyenne mobile",hi as"keltner haut",lo as"keltner bas"
////////////////////////////////
bon réglages .
a+
4 janvier 2009
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16:13
Cet indicateur est conseillé par John Bollinger dans son livre (les bandes..) page 17.
Pour effectuer des comparaisons entre actions ou marchés - il suffit de créer une mesure relative.
Il faut diviser les volumes par leur moyenne mobile à 50 jours(barres) ,puis on multipliera le resultat par 100.
Le code pour Prorealtime : ( avec variable p pour la moyenne mobile)
//////////////////volumenormalisé
aa= volume
//variable p par défaut 50
bb= average[p](aa)
cc= 100*(aa/bb)
return cc as "volume normalisé",100
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Volume
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