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18 mai 2014 7 18 /05 /mai /2014 09:36

/ List of MAs:

 

// MA_Method= 0: SMA        - Simple Moving Average

// MA_Method= 1: EMA        - Exponential Moving Average

// MA_Method= 2: Wilder     - Wilder Exponential Moving Average

// MA_Method= 3: LWMA       - Linear Weighted Moving Average

// MA_Method= 4: SineWMA    - Sine Weighted Moving Average

// MA_Method= 5: TriMA      - Triangular Moving Average

// MA_Method= 6: LSMA       - Least Square Moving Average (or EPMA, Linear Regression Line)

// MA_Method= 7: SMMA       - Smoothed Moving Average

// MA_Method= 8: HMA        - Hull Moving Average by Alan Hull

// MA_Method= 9: ZeroLagEMA - Zero-Lag Exponential Moving Average

// MA_Method=10: DEMA       - Double Exponential Moving Average by Patrick Mulloy

// MA_Method=11: T3_basic   - T3 by T.Tillson (original version)

// MA_Method=12: ITrend     - Instantaneous Trendline by J.Ehlers

// MA_Method=13: Median     - Moving Median

// MA_Method=14: GeoMean    - Geometric Mean

// MA_Method=15: REMA       - Regularized EMA by Chris Satchwell

// MA_Method=16: ILRS       - Integral of Linear Regression Slope

// MA_Method=17: IE/2       - Combination of LSMA and ILRS

// MA_Method=18: TriMAgen   - Triangular Moving Average generalized by J.Ehlers

// MA_Method=19: VWMA       - Volume Weighted Moving Average

// MA_Method=20: JSmooth    - Smoothing by Mark Jurik

// MA_Method=21: SMA_eq     - Simplified SMA

// MA_Method=22: ALMA       - Arnaud Legoux Moving Average

// MA_Method=23: TEMA       - Triple Exponential Moving Average by Patrick Mulloy

// MA_Method=24: T3         - T3 by T.Tillson (correct version)

// MA_Method=25: Laguerre   - Laguerre filter by J.Ehlers

// MA_Method=26: MD         - McGinley Dynamic

 

ALL MA CANDLES Mtf  Metatrader
ALL MA CANDLES Mtf  Metatrader
ALL MA CANDLES Mtf  Metatrader
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27 octobre 2013 7 27 /10 /octobre /2013 18:43

Je vous propose une adaptive stochastique façon P.Kaufman.

 

CODE PRT :

 

ADAPTIVE STOCHASTIQUE

 

 

 

CAC-40-adaptivesto.png

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13 octobre 2013 7 13 /10 /octobre /2013 00:54

C'est une moyenn adaptive de Perry Kaufman .

 

On utilise la valeur du Rsi pour calculer le lissage de la moyenne.

 

 

Code Metatrader  ICI :

 

Code Prorealtime :

 

Adaptive RSI Kaufman


 

  CAC-40-adaprsi-copie-2.png

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6 octobre 2013 7 06 /10 /octobre /2013 00:20

Avec la moyenne Hull V2 vue sur TSD Forex(Metatrader) ,il est possible de régler la "Vitesse"

 

de la moyenne.

 

La vitesse de la Hull est par défaut de 2 ,si on diminue la vitesse(1.75) on lisse la

 

moyenne , si inversement on augmente la vitesse(2.25) on accélère la moyenne.


 

L'histogramme représente la couleur de la pente de la moyenne ,cet indicateur

 

 très visuel ,vous donnes rapidement et précisément la couleur de la tendance.

 

 

Code Prorealtime:

 

Moyenne Hull V2

 

Histogramme Hull V2 Slope


 

EURUSDhullv2.png

CAC-40-hullv2histo.png

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4 octobre 2013 5 04 /10 /octobre /2013 19:56

Avec la Fonction adaptative la période s'adapte suivant la volatilité (écart type)

 

Voir explication déjà donnée précédemment sur cet article ici :

 

 Adaptive Jurik Smooth

 

 

EURjurikadaptive.png

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14 septembre 2013 6 14 /09 /septembre /2013 08:00

Le 14 Septembre 2013

 

Avec all averages vous avez 26 Moyennes différentes ,avec fonction décalage vers le passé.

 

Matype = 0  moyenne Simple


Matype = 1  moyenne Exponentielle


Matype = 2  moyenne Exponentielle de Wilder

 

Matype = 3  moyenne Pondérée


Matype = 4  moyenne Triangulaire


Matype = 5  moyenne Régression Linéaire ou End point

 

Matype = 6 moyenne Time series (régression linéaire + pente régresion )


Matype = 7  moyenne Double Exponentielle = Dema

 

Matype = 8  moyenne  Triple Exponentielle = Tema

 

Matype = 9  moyenne Hull

 

Matype = 10  moyenne Rema (Regular Moving average)


Matype = 11 Tekan ou Kinjun ou Retracement 50% Canal Donchian


Matype = 12  moyenne Zero Lag Ehlers


Matype = 13  moyenne Exponentielle Tillson T3 "Clean" (pour version Basic =2x Période)


Matype = 14  moyenne Zero Lag Cycle


Matype = 15  moyenne Pondérée par les Volumes (avec moyenne Pondérée)

 

Matype = 16  moyenne Jurik Smoothed (puissance=3,phase=1,option=2)


Matype = 17  moyenne Filtre Laguere Ehlers (astuce pour variable gamma)


Matype = 18 moyenne Super Smoother Filter Ehlers


Matype = 19  moyenne ITrend Ehlers

 

Matype = 20 moyenne Adaptive Kaufman

 

Matype = 21 moyenne Frama Elhers 

 

Matype = 22 moyenne Mc Ginley Dynamic

 

Matype = 23 moyenne Tillson T3 "Correct version"

 

Matype = 24 ILRS  Integral of linear regression slope

 

Matype = 25 IE/2   Combination of ILRS and LSMA

 

  

 

 

CAC-40-allaverge.png

 

 

Vous pouvez le télécharger et l'importer sur votre plateforme PRT :

 

All averages V2 Prt 

 

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10 septembre 2013 2 10 /09 /septembre /2013 17:54

La Moyenne mobile Dema avec le choix de 3 alphas .

 

-alpha = 0  alpha basic (2/periode+1)

 

alpha par défaut

 

-alpha = 1 alpha "clean" (2/(2+0.5*(max(1,periode)-1)))

 

alpha plus ou moins deux fois plus rapide que alpha basic.

 

-alpha =2 alpha "correct Tilson"(2/(max(1,((periode+5)/3)-1)+1))

 

alpha le plus rapide

 

 

En plus j'ai ajouté l'adaptative volatilité de Mladen :la période change suivant

 

la volatilité ,la période augmente si hausse volatilité et ,diminue si baisse de volativité.

 

Ce filtre de volatilité est calculé avec l' écart type,ci -dessous le code :

 

dev=STD[periode adaptative](close)
avg=average[periodeadaptative](dev)

coef volatilité = avg / dev


 

Si on règle la periode adaptative sur 1 ou 2 nous avons la moyenne Dema sans le

 

filtre de volatilité.

 

 

De plus la période de la Dema peut être une valeur décimale.


 

Le code pour Prorealtime :

 

 Moyenne Dema Multi Alphas Adaptative

 


 

EURUSDdema01.png

 

EURUSDdema02.png

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5 septembre 2013 4 05 /09 /septembre /2013 23:00

Le 6 Septembre 2013

 

Nouveau fichier itf : version V1

   - avec choix du prix (close ,typical etc..)

 

  -  Période décimale  (12.33 , 18.5 etc..)

 

   -   Phase Décimale (1.125, 0.66 ..) (la phase fonctionne si option 1 ou 2)

 

 

 Jurik Smothed V1.itf : le 06/09/2130

 

 

CAC-40-jurik-copie-2.png

 

Je viens de traduire le code "J.Smoothing"  pour la  plateforme Tradestation ,

 

c'est un code de Igorad du forum Newgital World.(Blog très intéressant)

 

Pour la fonction Power ,qui n'existe pas sur Prt ,j'ai utilisé une astuce ,pour avoir

 

la puissance de 1 jusqu'à 5.

 

Bons trades à tous.

 

 

CAC-40-J-SMOOTH.png

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30 août 2013 5 30 /08 /août /2013 20:02

Le 3 Septembre 2013

 

Avec all averages vous avez 22 Moyennes différentes ,avec fonction décalage vers le passé.

 

Matype = 1  moyenne Simple


Matype = 2  moyenne Exponentielle


Matype = 3  moyenne Exponentielle de Wilder


Matype = 4  moyenne Triangulaire


Matype = 5  moyenne Régression Linéaire ou End point

 

Matype = 6 moyenne Time series (régression linéaire + pente )


Matype = 7  moyenne Double Exponentielle = Dema

 

Matype = 8  moyenne  Triple Exponentielle = Tema

 

Matype = 9  moyenne Hull

 

Matype = 10  moyenne Rema (Regular Moving average)


Matype = 11 Tekan ou Kinjun ou Retracement 50% Canal Donchian


Matype = 12  moyenne Zero Lag Ehlers


Matype = 13  moyenne Exponentielle T3 Basic


Matype = 14  moyenne Zero Lag Cycle


Matype = 15  moyenne Pondérée par les Volumes (avec moyenne Pondérée)

 

Matype = 16  moyenne Jurik Smoothed (puissance=2,phase=1)


Matype = 17  moyenne Filtre Laguere Ehlers (astuce pour variable gamma)


Matype = 18 moyenne Super Smoother Filter Ehlers


Matype = 19  moyenne ITrend Ehlers

 

Matype = 20 moyenne Adaptive Kaufman

 

Matype = 21 moyenne Frama Ehlers 

 

  

 

 

CAC-40-allaverge.png

 

Vous pouvez le télécharger et l'importer sur votre plateforme PRT :

 

All averages V1 Prt (le 03 09 2013  18h50

 

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29 octobre 2012 1 29 /10 /octobre /2012 21:13

Bonsoir,


Malgré que sur PRT ,il n'est pas facile de programmer en Multi-Time-frame.


Ci-dessous vous pouvez télécharger la moyenne exponentielle


MTF(uniquement pour un usage en intraday).


Sur une unité de temps choisie ,vous faites varier le coefficient ,2,3,4,5.


Vous aurez la moyenne de l'unité de temps x2,x3,x4,x5.

 

Par exemple :-sur graphe 1H ..2H,3H,4H,5H

 

                   -sur graphe 15M..30M,45M,1H,75M.

 

Bons trades à tous.

 

Téléchargez ci-dessous:

MOYENNE MOBILE EXPONENTIELLE MTF

USD-Spot02.png

USD Spot01-copie-1

USD-Spot03.png

 

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