/ List of MAs:

// MA_Method= 0: SMA        - Simple Moving Average

// MA_Method= 1: EMA        - Exponential Moving Average

// MA_Method= 2: Wilder     - Wilder Exponential Moving Average

// MA_Method= 3: LWMA       - Linear Weighted Moving Average

// MA_Method= 4: SineWMA    - Sine Weighted Moving Average

// MA_Method= 5: TriMA      - Triangular Moving Average

// MA_Method= 6: LSMA       - Least Square Moving Average (or EPMA, Linear Regression Line)

// MA_Method= 7: SMMA       - Smoothed Moving Average

// MA_Method= 8: HMA        - Hull Moving Average by Alan Hull

// MA_Method= 9: ZeroLagEMA - Zero-Lag Exponential Moving Average

// MA_Method=10: DEMA       - Double Exponential Moving Average by Patrick Mulloy

// MA_Method=11: T3_basic   - T3 by T.Tillson (original version)

// MA_Method=12: ITrend     - Instantaneous Trendline by J.Ehlers

// MA_Method=13: Median     - Moving Median

// MA_Method=14: GeoMean    - Geometric Mean

// MA_Method=15: REMA       - Regularized EMA by Chris Satchwell

// MA_Method=16: ILRS       - Integral of Linear Regression Slope

// MA_Method=17: IE/2       - Combination of LSMA and ILRS

// MA_Method=18: TriMAgen   - Triangular Moving Average generalized by J.Ehlers

// MA_Method=19: VWMA       - Volume Weighted Moving Average

// MA_Method=20: JSmooth    - Smoothing by Mark Jurik

// MA_Method=21: SMA_eq     - Simplified SMA

// MA_Method=22: ALMA       - Arnaud Legoux Moving Average

// MA_Method=23: TEMA       - Triple Exponential Moving Average by Patrick Mulloy

// MA_Method=24: T3         - T3 by T.Tillson (correct version)

// MA_Method=25: Laguerre   - Laguerre filter by J.Ehlers

// MA_Method=26: MD         - McGinley Dynamic

C'est une moyenn adaptive de Perry Kaufman .

On utilise la valeur du Rsi pour calculer le lissage de la moyenne.

Code Metatrader  ICI :

Code Prorealtime :

Adaptive RSI Kaufman

Avec la Fonction adaptative la période s'adapte suivant la volatilité (écart type)

Voir explication déjà donnée précédemment sur cet article ici :

 Adaptive Jurik Smooth

La Moyenne mobile Dema avec le choix de 3 alphas .

-alpha = 0  alpha basic (2/periode+1)

alpha par défaut

-alpha = 1 alpha "clean" (2/(2+0.5*(max(1,periode)-1)))

alpha plus ou moins deux fois plus rapide que alpha basic.

-alpha =2 alpha "correct Tilson"(2/(max(1,((periode+5)/3)-1)+1))

alpha le plus rapide

En plus j'ai ajouté l'adaptative volatilité de Mladen :la période change suivant

la volatilité ,la période augmente si hausse volatilité et ,diminue si baisse de volativité.

Ce filtre de volatilité est calculé avec l' écart type,ci -dessous le code :

dev=STD[periode adaptative](close)
avg=average[periodeadaptative](dev)

coef volatilité = avg / dev

Si on règle la periode adaptative sur 1 ou 2 nous avons la moyenne Dema sans le

filtre de volatilité.

De plus la période de la Dema peut être une valeur décimale.

Le code pour Prorealtime :

 Moyenne Dema Multi Alphas Adaptative

Le 3 Septembre 2013

Avec all averages vous avez 22 Moyennes différentes ,avec fonction décalage vers le passé.

Matype = 1  moyenne Simple

Matype = 2  moyenne Exponentielle

Matype = 3  moyenne Exponentielle de Wilder

Matype = 4  moyenne Triangulaire

Matype = 5  moyenne Régression Linéaire ou End point

Matype = 6 moyenne Time series (régression linéaire + pente )

Matype = 7  moyenne Double Exponentielle = Dema

Matype = 8  moyenne  Triple Exponentielle = Tema

Matype = 9  moyenne Hull

Matype = 10  moyenne Rema (Regular Moving average)

Matype = 11 Tekan ou Kinjun ou Retracement 50% Canal Donchian

Matype = 12  moyenne Zero Lag Ehlers

Matype = 13  moyenne Exponentielle T3 Basic

Matype = 14  moyenne Zero Lag Cycle

Matype = 15  moyenne Pondérée par les Volumes (avec moyenne Pondérée)

Matype = 16  moyenne Jurik Smoothed (puissance=2,phase=1)

Matype = 17  moyenne Filtre Laguere Ehlers (astuce pour variable gamma)

Matype = 18 moyenne Super Smoother Filter Ehlers

Matype = 19  moyenne ITrend Ehlers

Matype = 20 moyenne Adaptive Kaufman

Matype = 21 moyenne Frama Ehlers 

Vous pouvez le télécharger et l'importer sur votre plateforme PRT :

All averages V1 Prt (le 03 09 2013  18h50