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4 juillet 2009 6 04 /07 /juillet /2009 12:57

Maintenant ,que nous avons les moyennes pondérées par les volumes : nous pouvons programmer les Macd.

Voici,le code du Macd de 2 moyennes Dema pondérées par les volumes,avec moyenne exponentielle pour calculer le signal.

Codes :

//////////macd moyenne dma pondérée par volume

//variable p =période moyenne courte--par défaut 12
//p1 = période moyenne longue -- par défaut 26
// q = période signal (trigger) -- par défaut 9

aa= close*volume
///////////////////////

bb1=dema[p](aa)
cc1=dema[p](volume)

dd1=bb1/cc1

///////////////////////////////////

bb2=dema[p1](aa)
cc2=dema[p1](volume)

dd2=bb2/cc2

////////////////////////////////

zz= dd1- dd2

zz1= exponentialaverage[q](zz)

zz2= zz-zz1  //histogramme

return zz as "macdDEMAvolume",0 as "zero",zz1 as "signal" ,zz2 as "macd-signal"

//////FIN







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3 juillet 2009 5 03 /07 /juillet /2009 20:51

Sur la plateforme Prorealtime ,il y a dans la liste des indicateurs,uniquement la moyenne simple volume.

Ci-dessous deux codes : l'un avec moyennes multiples-volume, l'autre aves dema-volume.

Vous pouvez créer facilement,d'autres moyennes ,en utilisant le même principe.
(tema-volume , hull- volume .etc....).

Sur graphe : noire = moyenne simple , bicolore = moyenne pondérée , bleue = moyenne dema.

Bons trades.

CODES :

//////////moyenne pondérée par volume multitype.

//variable p =période moyenne --par défaut 20
//variable s = type de la moyenne -- par défaut  simple.

aa= close*volume

bb1=average[p,s](aa)
cc1=average[p,s](volume)

dd1=bb1/cc1

return dd1 as "moyenne pondérée"

//////////////////FIN


//////////moyenne pondérée par volume dema

//variable p =période moyenne --par défaut 20

aa= close*volume

bb1=dema[p](aa)
cc1=dema[p](volume)

dd1=bb1/cc1

return dd1 as "moyenneDEMApondérée"
///////////////FIN








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8 mars 2009 7 08 /03 /mars /2009 21:20

En étudiant les indicateurs de volume ,surtout ceux à structure intraday: j'ai imaginé de coupler le Repulse d'Eric Lefort avec l'indicateur volume.

ci-dessous deux codes :le repulsevolume ouvert et le repulsevolume borné.

voici le code :

///REPULSE VOLUME
//avec le code du dernier repulse de 2008

//variable p1 par défaut p1=1

a = 100 * ( 3 * CLOSE - 2 * LOW - OPEN ) / CLOSE
b = 100 * ( OPEN + 2 * HIGH - 3 * CLOSE ) / CLOSE


d = EXPONENTIALAVERAGE[P1](a) - EXPONENTIALAVERAGE[P1](b)

aa=cumsum(d*volume)


RETURN aa as "REPULSE VOLUME"

//////////////////////////////////////////fin


éventuellement le code du Repulse volume borné :


/////////repulse volume borné

//p1 variable du repulse --défaut =1
// p variable periode borne -défaut =10

a = 100 * ( 3 * CLOSE - 2 * LOW - OPEN ) / CLOSE
b = 100 * ( OPEN + 2 * HIGH - 3 * CLOSE ) / CLOSE


d = EXPONENTIALAVERAGE[P1](a) - EXPONENTIALAVERAGE[P1](b)


d1 = d*volume


////////////////bornage

aa=summation[p](d1)

bb=summation[p](volume)


cc = 100 *(aa/bb)


RETURN cc as "repulse volume borné", 0 as "zero"

//////////////fin


 


























LE 10 MARS ,

 

Si vous réglez le repulse sur 5 , alors vous avez la valeur 1 du repulse lissé (  premier

code du répulse ),formule qui se trouve dans le premier livre de Eric Lefort.

ci-dessous un example:





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8 mars 2009 7 08 /03 /mars /2009 18:49

Sur Prorealtime l'indicateur de "série" accumulation/distribution, est en fait l'indicateur intensity intraday de David Bostian.

la formule de accumulation /distribution de Larry Williams (qui ce trouve dans le livre de Bollinger) est:

acc/dis=((close-open)/(high - low))*volume

ci-dessous code de l'indicateur ouvert :



////acumulation/distridution (livre Bollinger)


aa= range   // =(high - low)

if aa <> 0 then

a1=( ( close-open) / (aa) )* volume
else
a1=0
endif

b=cumsum(a1)

return b as "accumulation distribution"
/////////////////////////////////////////fin


Bollinger conseille de regarder les formes ouverte et fermée de cet indicateur.

ci-dessous le code de l'accu/distri ,fermé ou borné:


////acumulation/distridution multi-moyenne Borné

//variable p nombre de barres  -défaut =10

//variable s mmtype = type de moyenne mobile -par défaut 1 = moyenne simple

aa= range
if aa <> 0 then

a1=( ( close-open) / (aa) )* volume
else
a1=0
endif

a2 = average[p,s](a1)

b1 = average[p,s](volume)

c1 = (a2 / b1)*100

if c1 >= c1[1] then
color =1
else
color=-1
endif


return c1 coloured by color as "accum-distri-borné"

///////fin















 



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18 février 2009 3 18 /02 /février /2009 17:33


Obv est un indicateur de volume - j'ai trouvé sur internet une variante :
 le obv multivote,en plus de la clôture ,il prend en compte le +haut et le +bas du jour.

j'ai rajouté une moyenne pondérée comme signal.


ci-dessous le code :


//MULTI-VOTE OBV
// Appeared in June 93 issue of Stocks & Commodities magazine.

////OBV MULTI-VOTE////


if high >high[1] then
 c1=1
else
 c1=-1
endif

if high = high[1] then
 c1=0
endif


if close > close[1]  then
 c2 = 1
else
 c2=-1
 
endif

if close = close[1] then
 c2=0
endif


if low > low[1] then
 
 c3 = 1
else
 c3=-1
 
endif

if low = low[1] then
 c3=0
endif

 


b1=cumsum(((c1+c2+c3)/3)*volume)

////////////trigger moyennemobile

//variable moyenne = p par défaut = 5

b2= weightedaverage[p](b1)

 

return b1 AS " OBV MULTIVOTE" ,b2 as "signal"

///////////////////////////////////////////////////////////






 

 


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18 janvier 2009 7 18 /01 /janvier /2009 17:50

Le maddox momentum est un momentum avec les volumes .

Le code Prorealtime:


///Maddox momentum

// variable : p période e la summation (défaut =21)

pr= customclose

a1=(pr-pr[1])*volume

aa=summation[p](a1) / 1000


return  aa as "maddox momentum" , 0 as "ligne zero"





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4 janvier 2009 7 04 /01 /janvier /2009 16:13

Cet indicateur est conseillé par John Bollinger dans son livre (les bandes..) page 17.



Pour  effectuer des comparaisons entre actions ou marchés - il suffit de créer une mesure relative.

Il faut diviser les volumes par leur moyenne  mobile à 50 jours(barres) ,puis on multipliera  le resultat par 100.

Le code pour Prorealtime : ( avec variable p pour la moyenne mobile)


//////////////////volumenormalisé
aa= volume  

//variable p par défaut 50

bb= average[p](aa)

cc= 100*(aa/bb)

return cc as "volume normalisé",100

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////


 

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