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Probacktest Croissement Prix -Moyenne HULL Multiple
Même principe que l'article prédedent.
{ Debut du code
Backtest Croisement du prix -moyenne HULL multiple
by sohocool
variables optimisables
p = période moyenne mobile de 2 à 64 pas = 1.
t= choix du type de la moyenne de 0 à 6 pas = 1.
prix = vous pouvez changer close par totalprice (par exemple)
}
////////////////////////////////////////////////
prix = close
////////////////////////////////////////////////
demiP = round(P/2)
temp = 2*Average[demiP,t](close) - Average[P,t](close)
racineP = round(SQRT(P))
bbb = Average[racineP,t](temp)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if (prix crosses over bbb) then
buy 10000 shares at market
endif
IF (prix crosses under bbb) THEN
SELLSHORT 10000 SHARES AT MARKET
ENDIF
///Fin du code
Published by SOHOCOOL
-
dans
Probacktest
20 septembre 2009
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/2009
17:25
Probacktest Croissement Prix -Moyenne Mobile Multiples.
Ce programme va nous donner une idée ,de quel type de moyennes utiliser.
Programme a copier dans Probacktest
Je démarre les backtests à partir du 30 aout 2006, 0.25% de pourcentage et 15.50€ de minimum de frais ,Capital de départ 10 000 €.
Sur exemple 1 ,edf :le meilleur choix est la moyenne mobile triangulaire -période 22.(+141%).
Sur exemple2,air france : moyenne exponentielle -période 35 .(+150%).
remarque expo de 35 périodes est égale à wilder 18 périodes
{ Debut de code
Backtest Croisement du prix -moyenne mobile multiple
Toujours sur le marché
by sohocool
variables optimisables
p = période moyenne mobile de 2 à 64 pas = 1.
t= choix du type de la moyenne de 0 à 6 pas =1 .
t=0 = moyenne simple
t=1 = moyenne exponentielle
t=2 = moyenne pondérée
t=3 = moyenne wilder
t=4 = moyenne triangulaire
t=5 = moyenne end-point
t= 6 = moyenne time series
prix = vous pouvez changer close par totalprice (par exemple)
}
////////////////////////////
prix = close
/////////////////////////////
bbb = Average[P,t](close)
////////////////////////////////////////////////////
if (prix crosses over bbb) then
buy 10000 shares at market
endif
IF (prix crosses under bbb) THEN
SELLSHORT 10000 SHARES AT MARKET
ENDIF
///FIN du code
Published by SOHOCOOL
-
dans
Probacktest