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20 septembre 2009 7 20 /09 /septembre /2009 21:52

Probacktest Croissement Prix -Moyenne HULL Multiple

Même principe que l'article prédedent.

{ Debut du code

Backtest Croisement du prix -moyenne HULL multiple
by sohocool

variables optimisables

p = période moyenne mobile de 2 à 64   pas = 1.

t= choix du type de la moyenne  de 0 à 6   pas  = 1.

prix = vous pouvez changer close par totalprice (par exemple)

}
////////////////////////////////////////////////

prix = close

////////////////////////////////////////////////

demiP = round(P/2)
temp = 2*Average[demiP,t](close) - Average[P,t](close)
racineP = round(SQRT(P))
bbb = Average[racineP,t](temp)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


if (prix crosses over bbb) then
 buy 10000 shares at market
endif

 


IF (prix crosses under bbb) THEN
 SELLSHORT 10000 SHARES AT MARKET
ENDIF

 

///Fin du code

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Published by SOHOCOOL - dans Probacktest
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20 septembre 2009 7 20 /09 /septembre /2009 17:25


Probacktest Croissement Prix -Moyenne Mobile Multiples.

Ce programme va  nous donner une idée ,de quel type de moyennes utiliser.

Programme a copier dans Probacktest

Je démarre les backtests à partir du 30 aout 2006, 0.25% de pourcentage  et 15.50€ de minimum de frais ,Capital de départ 10 000 €.

Sur exemple 1 ,edf :le meilleur choix est la moyenne mobile triangulaire -période 22.(+141%).

Sur exemple2,air france : moyenne exponentielle -période 35 .(+150%).
                                           remarque expo de 35 périodes est égale à wilder 18 périodes





{ Debut de code

Backtest Croisement du prix -moyenne mobile multiple
Toujours sur le marché

by sohocool


variables optimisables

p = période moyenne mobile de 2 à 64   pas = 1.


t= choix du type de la moyenne  de 0 à 6   pas =1 .

t=0 = moyenne simple
t=1 = moyenne exponentielle
t=2 = moyenne pondérée
t=3 = moyenne wilder
t=4 = moyenne triangulaire
t=5 = moyenne end-point
t= 6 = moyenne time series

prix = vous pouvez changer close par totalprice (par exemple)

}

////////////////////////////
prix = close

/////////////////////////////

bbb = Average[P,t](close)


////////////////////////////////////////////////////
if (prix crosses over bbb) then
 buy 10000 shares at market
endif


IF (prix crosses under bbb) THEN
 SELLSHORT 10000 SHARES AT MARKET
ENDIF

 

///FIN du code


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