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28 décembre 2011 3 28 /12 /décembre /2011 20:07

Bonsoir,

 

Je vous propose une version Fisher transform Histogramme ,pour PRT.

 

 

La couleur de l'Histogramme est déterminé par le croissement de la

 

 

ligne Fisher et de la ligne Trigger (Fisher[1]).

 

 

La lecture est facile ,quand l'histogramme est :

 

Vert = achat

 

Rouge = vente.

 

 

L'avantage quand nous avons programmé l'histogramme ,90% de la

 

programmation du Back-test est faite.

 

 

Bons trades.

 

 

Lien PDF Fisher Transform :

 

http://www.mesasoftware.com/Papers/USING%20THE%20FISHER%20TRANSFORM.pdf

 

Code Prorealtime :

 

 

///////////FISHER TRASFORM HITOGRAM
//////By sohocool 18/11/2011
////variable P = periode canal donchian -défaut = 10

 

////a1= prix --- défaut = medianprice (H+L)/2

 

a1= customclose

b1= highest[p](a1)
b2=lowest[p](a1)

if barindex > p+2 then
 
 
 
 vb=(a1-b2)/(b1-b2)
 
 
 
 
 v1 =0.66*((vb )- 0.5)   + 0.67*v1[1]
 
 
 f1 = 0.5*log((1+v1)/(1-v1) )+0.5*f1[1]
 
endif

 


if f1 >=f1[1] then
 hh= 100
else
 hh=0
endif

if f1 < f1[1] then
 hh1= 100
else
 hh1=0
endif


return hh coloured(0,255,0),hh1 coloured(255,0,0)

 

////////////////////////////fin ///end ///code

 

CAC-40-fisher-histo-copie-1.png

 

USD-fisherhisto-copie-1.png

 

 

 

 

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Published by SOHOCOOL - dans John Ehlers
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commentaires

KEN 13/03/2012 21:19

Je voudrais savoir si il est possible de traduire MT4 code de TMA pour ProRealTime
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=343533

SOHOCOOL 13/03/2012 21:24



L'indicateur Tma :c'est le triangular moving average ou le triangular moving average centered ??



Cilox 03/01/2012 11:02

Merci pour vos avis.

En effet, votre code de la transformée est bien plus propre que celui que j'avais jusqu'ici sous PRT.
En comparant les deux transformées (Fischer et RSI), il y a peu de différence. L'indicateur bascule au même moment, ou avec 1-2 bougie de différence.

Je me demande comment coupler un indicateur de tendance, et surtout lequel, à plus long terme pour entrer en tendance avec Fischer.
Je crains que les super trend et autre ne soient pas assez rapide ... qu'en pensez-vous ?

J'ai remarqué qu'une sto courte fonctionne souvent de manière similaire à la transformée de Fischer. L'avantage c'est qu'elle peut saturer en suachat ou survente, alors que Fischer fait des
croisements baisse-hausse à +2, +3. Hormis cette situation ambigue, les croisements de la Fischer sont plus tranchants, j'aime beaucoup !

Pensez-vous qu'il soit pertinent de tenir compte des divergences cours-Fischer ?

SOHOCOOL 03/01/2012 11:42



Bonjour,


le code est exactement identique ,a celui du PDF.


La base du Fisher Transform c'est la stochastique.


Vb = formule de la stochastique ,en l'occurence par défaut ,c'est la stochastique du


medianprice ,à l'interieur du plus haut medianprice des 10 dernieres barres ,et du plus bas


medianprice des 10 derniere barres.


Je pense que mettre customclose = close à la place de medianprice doit donner de meilleurs


résultats.(stochastique close/close)


je rapelle que la stochastique est le pourcentage oscillateur du canal de Donchian.


V1 = filtrage de la stochactique par moyenne exponentielle de 5 périodes.(2/p+1)


J'ai déjà vu le code avec expo périodes =3 .


Si on régle la stochastique sur 10 périodes par exemple on a un indicateur "mode cycle".


si on la régle sur 40 on a un indicateur "mode tendance". 


 


Donc peut etre jouer avec 2 longueurs de stochastique du Fisher Transform??.


A suivre...


 


 


 


 



CiloX 31/12/2011 17:09

Bonjour,

Je trouve votre travail sur la transformée de Fisher à l'instant, un peu par hasard. Et pourtant, je suis un grand fan de cet indicateur ! J'avais développé un indicateur binaire de ce type mais il
me donnait des résultats légèrement différents. Par contre, sous MT4, c'était très bon. Je vais comparer les codes et voir où j'avais fait une erreur d'ici peu.
Que pensez-vous du travail en suivi de tendance sur deux UT de la transformée de Fischer ? L'objectif étant d'entrer en tendance ; la transformée UT Jour donnant l'allure, et la transformée horaire
se retournant dans son sens donnant un signal d'achat. Votre avis m'intéresse. Sous MT4 sur pe CAC Fut, ca semble intéressant.
Finalement, est-il possible d'avoir un tel indicateur combinant la transformée sur deux UT différentes ? C'est possible en screener mais en indicateur, je sèche.
Merci pour votre attention, et excellente année 2012 !!!
Cilox

SOHOCOOL 01/01/2012 09:55



Bonjour Cilox,


 


Meilleurs voeux pour 2012.


Pour le Fisher Transform il a +ieurs variantes possible aux niveaux du code .


Avec prorealtime c'est pratiquement impossible de faire des indicateurs multi timeframe.


Pour le suivi de tendance ,de mon point de vue il faut mieux prendre l'inverse rsi ,car le


Fisher transform est prevu pour déterminer le retournement de tendance (à cause de la


fonction Log).L inverse (avec fonction Expo ) montre plus la tendance.


Je vais faire un Histogramme avec le Sve inverse Rsi Fisher V1.


On pourra comparer.