Bonsoir,
Je vous propose une version Fisher transform Histogramme ,pour PRT.
La couleur de l'Histogramme est déterminé par le croissement de la
ligne Fisher et de la ligne Trigger (Fisher[1]).
La lecture est facile ,quand l'histogramme est :
Vert = achat
Rouge = vente.
L'avantage quand nous avons programmé l'histogramme ,90% de la
programmation du Back-test est faite.
Bons trades.
Lien PDF Fisher Transform :
http://www.mesasoftware.com/Papers/USING%20THE%20FISHER%20TRANSFORM.pdf
Code Prorealtime :
///////////FISHER TRASFORM HITOGRAM
//////By sohocool 18/11/2011
////variable P = periode canal donchian -défaut = 10
////a1= prix --- défaut = medianprice (H+L)/2
a1= customclose
b1= highest[p](a1)
b2=lowest[p](a1)
if barindex > p+2 then
vb=(a1-b2)/(b1-b2)
v1 =0.66*((vb )- 0.5) + 0.67*v1[1]
f1 = 0.5*log((1+v1)/(1-v1) )+0.5*f1[1]
endif
if f1 >=f1[1] then
hh= 100
else
hh=0
endif
if f1 < f1[1] then
hh1= 100
else
hh1=0
endif
return hh coloured(0,255,0),hh1 coloured(255,0,0)
////////////////////////////fin ///end ///code