Bonjour,

Je vous propose le deuxième indicateur qui va situer,cette fois ci ,le prix par rapport au petit nuage (Little Kumo) ,que forme le Tenkan et le Kijun.

- si prix au dessus Little Kumo= histogramme vert

- si prix à l' interieur Little Kumo = histogramme bleu

- si prix en dessous Little Kumo = histogramme rouge 

En general la stratégie Ichimoku peut être classée en 3 classifications majeurs : 

STRONG - FORT 

PRIX - TENKAN/KIJUN CROISEMENT SIGNAL

un signal FORT d'achat ,quand le prix croise à la hausse le "little Kumo" et que le prix est au dessus du Kumo- les 2 histogrammes sont en vert. 



un signal FORT de vente ,quand le prix croise à la baisse le "little Kumo" et que le prix est en dessous du Kumo- les 2 histogrammes sont en rouge. 



NEUTRAL - NEUTRE 

PRIX - TENKAN/KIJUN CROISEMENT SIGNAL  

un signal NEUTRE d'achat ,quand le prix croise à la hausse le "little Kumo" et que le prix est à l'intérieur du Kumo-l'histogramme Tenken/Kijun est vert ,celui du Kumo est bleu. 

un signal NEUTRE de vente ,quand le prix croise à la baisse le "little Kumo" et que le prix est à l'intérieur du Kumo-l'histogramme Tenken/Kijun est rouge ,celui du Kumo est bleu.

WEAK - FAIBLE  

PRIX - TENKAN/KIJUN CROISEMENT SIGNAL  

un signal FAIBLE d'achat ,quand le prix croise à la hausse le "little Kumo" et que le prix est en dessous du Kumo-l'histogramme Tenken/Kijun est vert ,celui du Kumo est rouge. 

un signal FAIBLE de vente ,quand le prix croise à la baisse le "little Kumo" et que le prix est au dessus du Kumo-l'histogramme Tenken/Kijun est rouge ,celui du Kumo est vert.

Indicateur ProRealTime :

///Ichimoku  prix vs (Tenken - Kijun)
//by sohocool

// p1 = variable tenkan
//p2= variable kijun

REM Tenkan-Sen

Upper1 = HIGHEST[p1](HIGH)
Lower1 = LOWEST[p1](LOW)
Tenken = (Upper1 + Lower1) / 2

REM Kijun-Sen
Upper2 = HIGHEST[p2](HIGH)
Lower2 = LOWEST[p2](LOW)
Kijun = (Upper2 + Lower2) / 2

///////////////////////////////////////////////////////////

prix = customclose

if prix >= tenken and prix >= kijun then
 aa=1
 
else
 aa=0
endif

if prix <= tenken and prix <= kijun then
 bb=1
 
else
 bb=0
endif

if (prix > tenken and prix < kijun) or (prix < tenken and prix>kijun) then
 cc=1
else
 cc=0
endif

return aa COLOURED(0,255,0),bb COLOURED(255,0,0),cc COLOURED(0,0,255)

///FIN DU CODE

Bonjour,

En fait ,en regardant le code DiNapoli de plus près , je constate :que la stochastique

de DiNapoli est contruit avec le lissage de Wilder.

Donc on peut tout simplement utiliser l'indicateur stochastique déjà présent sur PRT

en choisissant l'option lissage wilder.

Remarque : un lissage wilder de période 3 et égale à une moyenne exponentielle de

période 5.( le rapport wilder - exponentielle est de  ((periodes Wilder x2) - 1 ).

Bonsoir à tous ,

Le CCI "normal" est calculé à partir d'une moyenne mobile simple.

Pourquoi pas calculer le CCI à partir d'une moyenne Hull ?? , par exemple ....

Code PRT :

//////////////////////////////////////////////////
// CCI AVEC MM HULL
// by  Sohocool

////////variable p -entier >0   -défaut =34

///////////REM Moyenne Mobile de HULL
demiP = round(P/2)
temp = 2*WeightedAverage[demiP](close) - WeightedAverage[P](close)
racineP = round(SQRT(P))
MMHULL = WeightedAverage[racineP](temp)
///////////////REM Fin Moyenne Mobile de HULL

aa= close
aa1=MMhull

///////////////////////////////////////
sum=0
for i=0 to p-1
 sum=sum + abs(typicalprice[i] - aa1)
next

bb= sum / p
//////////////////////////////////////////////

if bb<> 0 then
 cc=(0.015*bb)
else
 cc=undefined
endif

cci2= (aa -aa1)/ cc

RETURN CCI2 as "ccihull", 50 as "50",0 as "zero",-50 as "-50",100 as "100",-100 as "-100"

////////////////////fin du code CCI MM HULL

Bonjour,

Je viens de voir cet indicateur : Moyenne mobile mirroir ,sur le site Metatrader.

Le code est facile a traduire pour PROrealtime.

De plus ,avec Prt on peut utiliser la fonction multiple moyennes mobiles.

Le lien Metatrader: http://codebase.mql4.com/7061

Dans example graphique : 1 er MM simple , 2 eme MM triangulaire

3eme MM end-point (régression linéaire)

Code PRT : 

 ///////////////////////////////////////////////////

//////// MOVING AVERAGE MIRROR
// Ma-mirror de andy tjatur
//  Multiole moving averages PRT
// By Sohocool

// variables :
// p = nombre de période par défaut = 20  Entier >0
// s = shift décalge   par défaut = 0  Entier >= 0
// r =  MM type

////////////////////////////////

Macdbuffer1=average[p,r](close)[s]-average[p,r](open)[s]

Macdbuffer2=average[p,r](open)[s]-average[p,r](close)[s]

return Macdbuffer1 COLOURED(255,0,0) as " buy" , macdbuffer2 COLOURED(0,0,255) as "sell",0 as "Zero"

//////fin - end

Maintenant, le Ichimoku CCI (pour MT4) .

http://www.forexfactory.com/showpost.php?p=4042991